ヒストリカル・ボラティリティ
ヒストリカル・ボラティリティ
ヒストリカル・ボラティリティとは、過去のデータ
に基づいて算出した変動率のことをいいます。
この計算方法で、将来の価格変動率を計算できるように
分析手法として用いられています。
計算方法は、当日の株価と前日の株価の変動率、
前日の株価と2日前の株価の変動率、さらにその前日の
株価の変動率、、、、
といった感じで計算をだし、変動率の標準偏差を求めます。
次に、標準偏差に250の平方根を乗じたものが、
ヒストリカル・ボラティリティとなります。
「ＨＶ」という言葉が出てきたときは、その元となる
データが何日間の平均なのかを確認してください。
ヒストリカル・ボラティリティとは、過去にその価格が
どれだけ変動したかを示す指標となります。
この数値が高いほど、価格変動のリスクが高く、
安全性は低いと判断できます。
また、数値が低いと価格変動のリスクも低く、安全性が高い
と考えられます。
ヒストリカル・ボラティリティの売買ポイントという
ものはありません。
ヒストリカル・ボラティリティの大きいときは、損失のリスク
が高くなりますが、儲けのチャンスともいえます。
数値が小さいと、相場エネルギーが蓄積されている状態と
判断できます。
ですのでポジションのタイミングを見ることができます。
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